メニュー[コンポーネント]-[コンポーネントの新規作成]で「VCL for Delphi Win32」を選択し、「次へ」をクリックすると、「リストのインデックスが範囲を超えています」と表示。

[RSP-18964] New Component wizard
https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-18964

私の環境では、「デフォルト レイアウト」では、発生しておらず、「クラシック（ドッキングなし）」でのみ、発生しています。
ただ、らいなタンさんの環境では、「デフォルト レイアウト」でも発生しているようです。

また、同じく、らいなタンさんによると、
> 新規VCLプロジェクト（あるいは既存のプロジェクト）を開いた上でコードエディタに切り替えた後だと正常に動作します
との情報をいただき、コードエディタに切り替えた状態だと、エラーが出ないのを、確認できました。

# なお、私だけの環境かもしれませんが、
# 「デフォルト レイアウト」、または、コードエディタに切り替えた状態にして、[コンポーネントの新規作成]を実行した場合、
# IDEを終了すると、「システムエラー。コード:1400。ウィンドウハンドルが無効です。」と表示されます。
# これは、Windows 7 の10.2 Tokyo Professional版で発生しており、Windows 10 の 10.2 Tokyo Starter版では、発生してません。

10.1 Berlinと10.2 Tokyoで確認しましたが、XE8では、エラーメッセージが「無効なポインタ操作」と表示するので、
それより前のバージョンでも起きるかもしれません。

RSP-18964、RSP-18981 いずれも、10.2 Tokyo Release 3 で、修正されました。