Unicode の U+2610 (☐ : BALLOT BOX) / U+2611 (☑: BALLOT BOX WITH CHECK) がチェックマークなので、Unicode 版 Delphi ならばラベル等でもチェックボックスを表現する事ができます。

フォームにラベルとチェックボックスを配置し、チェックボックスのクリックイベントに以下のようなコードを記述します。チェックボックスのチェックと同じ状態のチェックボックスをラベルに表示します。

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
const
  CheckStr: array [Boolean] of string = (#$2610, #$2611);
begin
  Label1.Caption := CheckStr[Checkbox1.Checked];
end;

　
フォントによってはチェックボックスに見えない (それでもフォントサイズが大きければなんとか) のが難点ですが…。

"BALLOT BOX = 投票箱" なのですが、日本は選挙のように "投票と言ったら記名式" な事が多いので、投票箱 (BALLOT BOX) という名前からチェックマークは連想できませんね…僕だけかな？

See Also:
[UI 用アイコン画像が多くて仕方ない]
http://ht-deko.minim.ne.jp/delphiforum/?vasthtmlaction=viewtopic&t=1475