TADOQuery でクエリーを実行した時に，その進行 (進捗) 状況を取得する方法のテストをしてみました．
処理をフェッチして，その度に処理経過を取得します．
もしかしたら，コールバック関数等があるのかも知れません．
情報をお待ちしています．

時間のかかる処理として，BACKUP DATABASE というコマンドがあるらしいのですが，知らないし，使ったこともありません．
そこで，単なる SELECT 文で進行状態が取得できるか確認してみました．
SELECT 文なので，一瞬です．そこで，プログレスバーを使わず，ファイルに保存しています．
レコード数が少なくとも 1500 以上はないと，検出は 1 回で終了してしまいます．
使用したコンポーネント類は下図の通りです．
テストに使用したデータベースは，mdb (JET データベース) でレコード数は約 128,000　です．
動作確認は，Windows 7 U64(SP1) + Delphi XE です．
　

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ADODB, Grids, DBGrids, DB, ExtCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    ADOConnection1: TADOConnection;
    ADOQuery1: TADOQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    DBGrid1: TDBGrid;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ADOQuery1FetchProgress(DataSet: TCustomADODataSet; Progress,
      MaxProgress: Integer; var EventStatus: TEventStatus);
  private
    { Private 宣言 }
    SL : TStringList;
    RecordCount : Integer;
  public
    { Public 宣言 }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

//=============================================================================
//  フォーム表示開始時にADO関係を設定
//=============================================================================
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
var
  Str : String;
begin
  SL := TStringList.Create;

  ADOConnection1.Connected   := False;
  ADOConnection1.LoginPrompt := False;

  //接続文字列の作成(パスワードなしの場合)
  Str := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';
  Str := Str + ';Data Source=' + 'Data\YobinZip.mdb';

  ADOConnection1.ConnectionString := Str;
  ADOConnection1.Mode             := cmReadWrite;

  ADOQuery1.Connection := ADOConnection1;
  DataSource1.DataSet  := ADOQuery1;
  DBGrid1.DataSource   := DataSource1;


  //処理対象のレコード数を取得しておく
  //そうしないと処理の進行結果をパーセントで取得できないので
  ADOQuery1.Close;
  ADOQuery1.SQL.Clear;
  ADOQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM 住所 ');
  ADOQuery1.Open;
  RecordCount := ADOQuery1.RecordCount;
  ADOQuery1.Close;

  //フェッチの設定
  ADOQuery1.CursorLocation := clUseClient;
  ADOQuery1.ExecuteOptions := [eoAsyncFetchNonBlocking];

  //これ以降に実際に時間のかかる処理コードを書く
  ADOQuery1.Close;
  ADOQuery1.SQL.Clear;
  ADOQuery1.SQL.Add('SELECT * FROM 住所 ');
  ADOQuery1.Open;
end;

//=============================================================================
//  終了時には切断処理
//=============================================================================
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  SL.SaveToFile('AAAA.txt');
  FreeAndNil(SL);

  ADOConnection1.Connected := False;
end;

//=============================================================================
//  ADOQuery1のOnFetchProgressイベント
//  MaxProgress フェッチレコード数(処理済みレコード + フェッチレコードサイズ)
//  Progress    処理すみレコード数
//  フェッチレコードのサイズは，デフォルトでは15
//=============================================================================
procedure TForm1.ADOQuery1FetchProgress(DataSet: TCustomADODataSet; Progress,
  MaxProgress: Integer; var EventStatus: TEventStatus);
begin
  if EventStatus = esOK then begin
    // Progress / RecordCount で処理済みの割合が取得できる
    SL.Add(FormatFloat('##0.00', Progress / RecordCount * 100));
  end;
end;

end.

　
参考リンク
[Data.Win.ADODB.TCustomADODataSet.OnFetchProgress]
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE3/ja/Data.Win.ADODB.TCustomADODataSet.OnFetchProgress
[FetchComplete イベント、ADO FetchProgress を使用するには、方法]
http://support.microsoft.com/kb/262311/ja
[FetchProgress イベント (ADO)]
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj248828.aspx