そもそも OS X には "フルスクリーンアプリケーション" という概念はありませんでした。

フルスクリーン機能が備わったのは比較的最近の事で、OS X 10.7 (Lion) からです。つまり、10.6 (Snow Leopard) 以前ではどう足掻いてもフルスクリーン機能は使えません。また、このフルスクリーン機能はアプリケーション毎に実装する必要があります。

OS X 10.7 (Lion) 以降でフルスクリーン機能を実装するには、

• フォームの ShowFullScreenIcon プロパティを True に設定する
• フォームの FullScreen プロパティを True に設定する

この 2 点が必要となります。但し、これらは XE4 で追加されたプロパティですので、XE2 / XE3 では実現できません。

同じような話ですが、例えば Linux だと多くのウィンドウマネージャでサイズ固定のフォームが作れません。OS (ウィンドウマネージャ) それぞれに思想が違うのですから 「できない」「おかしい」と言う前に、その OS (ウィンドウマネージャ) 固有の挙動を把握する必要があります。何でもかんでも Delphi のせいにしてはいけませんし、(逆もしかりですが) 何でもかんでも Windows を基準に考えてはいけません。

See Also:
[Mac OS X のフルスクリーン モード (DocWiki)]
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/ja/Mac_OS_X_%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3_%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89
[サイズを固定したフォームを作りたい / 最大化ボタンを出したくない (Kylix Tips)]
http://ht-deko.minim.ne.jp/ktech001.html#ktech007